PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. RSPH is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.16%/yr vs 7.74%/yr for ARKG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции RSPH превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 8.16% против 7.74% соответственно.

RSPH

1 день
2.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.16%

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.22%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Correlation

The correlation between RSPH and ARKG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.61

The correlation between RSPH and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и ARKG

Секторы
RSPH
ARKG

Здравоохранение

98.5%
99.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
ARKG
99.2%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
ARKG
0.5%

Сырьевые материалы

RSPH

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

ARKG

-

Энергетика

RSPH

-

ARKG

-

Промышленность

RSPH

-

ARKG

-

Недвижимость

RSPH

-

ARKG

-

Технологии

RSPH

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с QQQ
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

RSPH vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.46

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.17

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.21

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

5.29

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Просадки

Сравнение просадок RSPH и ARKG

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-83.59%

+43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-27.51%

+16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-51.96%

+34.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-80.18%

+58.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-83.59%

+53.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-67.55%

+63.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-35.88%

+29.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

11.46%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и ARKG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 4.52%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.94%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

29.51%

-18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

41.62%

-25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

45.71%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

41.17%

-23.44%

Сравнение комиссий RSPH и ARKG

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и ARKG

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and ARKG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to RSPH (4.52%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs ARKG's -83.59%.

On 10-year performance, RSPH leads with 8.16% vs 7.74% for ARKG. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 8.16% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

RSPH has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.75% for ARKG.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор