PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

RSPG и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 11.25% против 5.87% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий RSPG и XOP

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

RSPG vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.90

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.07

+0.12

Корреляция

Корреляция между RSPG и XOP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и XOP

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и XOP

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-90.27%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-23.81%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-34.98%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-82.61%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-35.01%

+28.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-42.64%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и XOP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.36%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

19.57%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

33.73%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

34.12%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

40.29%

-6.71%