PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

RSPG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPG имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции SPYV немного впереди с 11.42%.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий RSPG и SPYV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

5.09

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между RSPG и SPYV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPYV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPYV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-58.45%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.03%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-17.89%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.89%

-36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.43%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-8.77%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.56%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.79%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

7.76%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

15.52%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

14.43%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

16.96%

+16.62%