PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.12%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.93% соответственно.

RSPG

1 день
-2.28%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.25%
С начала года
30.15%
1 год
40.31%
3 года*
13.53%
5 лет*
23.74%
10 лет*
9.12%
Всё время*
5.87%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
$11.07M$9.81M$10.92M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам RSPG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.15%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between RSPG and SPYV is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RSPG and SPYV has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPG и SPYV

Секторы
RSPG
SPYV

Энергетика

100.0%
6.6%

Финансовые услуги

0.0%
15.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.7%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

RSPG
100.0%
SPYV
6.6%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
SPYV
15.1%

Сырьевые материалы

RSPG

-

SPYV
3.3%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

SPYV
2.9%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

SPYV
8.8%

Здравоохранение

RSPG

-

SPYV
12.2%

Промышленность

RSPG

-

SPYV
10.9%

Недвижимость

RSPG

-

SPYV
3.3%

Технологии

RSPG

-

SPYV
21.7%

Коммунальные услуги

RSPG

-

SPYV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RSPG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.25

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.15

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.57

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

13.81

-6.39

RSPG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPYV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-58.45%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-6.22%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-17.54%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-17.89%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.89%

-36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-0.17%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-8.66%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.60%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.78%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

7.20%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

9.88%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

14.30%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.44%

16.88%

+16.56%

Сравнение комиссий RSPG и SPYV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPYV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and SPYV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (6.57%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.93% vs 9.12% for RSPG. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.93% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.66% for SPYV.

RSPG is categorized as Energy Equities, while SPYV is S&P 500. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор