PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.73%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.73% против 11.90% соответственно.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between RSPG and SPYV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RSPG and SPYV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPG и SPYV

Секторы
RSPG
SPYV

Энергетика

100.0%
7.4%

Финансовые услуги

0.0%
14.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.2%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Энергетика

RSPG
100.0%
SPYV
7.4%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
SPYV
14.7%

Сырьевые материалы

RSPG

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

SPYV
9.2%

Здравоохранение

RSPG

-

SPYV
11.6%

Промышленность

RSPG

-

SPYV
10.6%

Недвижимость

RSPG

-

SPYV
3.3%

Технологии

RSPG

-

SPYV
21.2%

Коммунальные услуги

RSPG

-

SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RSPG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.05

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.43

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

13.16

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPYV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-58.45%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-6.22%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-17.54%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-17.89%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.89%

-36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-0.57%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-8.72%

-16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.62%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

1.98%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

7.04%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

9.84%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

14.40%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

16.94%

+16.63%

Сравнение комиссий RSPG и SPYV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPYV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and SPYV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 9.73% for RSPG. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.70% for SPYV.

RSPG is categorized as Energy Equities, while SPYV is S&P 500. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.04% for SPYV.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор