PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

RSPG и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.45% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий RSPG и SPYD

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.49

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.78

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.59

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

2.09

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между RSPG и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPYD

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPYD

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-46.42%

-33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.35%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-22.25%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-46.42%

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.70%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-6.24%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.47%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPYD

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.03%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

8.61%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

15.67%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

16.24%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

19.80%

+13.78%