PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SPXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).

RSPG и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: 11.25% против 15.08% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY

Сравнение комиссий RSPG и SPXN

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.27%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.81

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

8.46

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXN равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.84

-0.66

Корреляция

Корреляция между RSPG и SPXN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPXN

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPXN в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPXN

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPXN.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-32.10%

-47.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.23%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-24.47%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-32.10%

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.70%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-4.05%

-21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.61%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPXN

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.84%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.33%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

19.00%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

17.16%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

17.69%

+15.89%