PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с SPLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.12%/yr vs 8.30%/yr for SPLV. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.30% соответственно.

RSPG

1 день
-2.28%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.25%
С начала года
30.15%
1 год
40.31%
3 года*
13.53%
5 лет*
23.74%
10 лет*
9.12%
Всё время*
5.87%

SPLV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
3.53%
С начала года
8.27%
1 год
6.93%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.30%
Всё время*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
$11.07M$9.81M$10.92M

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
$179.40M$166.04M$188.60M

Сравнение доходности по годам RSPG и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.15%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		8.27%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between RSPG and SPLV is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.36

Over the past year, the correlation between RSPG and SPLV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

RSPG vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPG c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.65

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.01

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.94

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

2.15

+5.28

RSPG vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPLV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-36.26%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-7.41%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-9.10%

-13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-17.26%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.26%

-36.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-2.10%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-3.54%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.23%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPLV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.73%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

8.25%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

10.65%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

12.60%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.44%

15.42%

+18.02%

Сравнение комиссий RSPG и SPLV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPLV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and SPLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (6.57%) compared to SPLV (3.73%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, RSPG leads with 9.12% vs 8.30% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPG has performed better with a 9.12% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

SPLV has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 2.04% for RSPG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while SPLV is S&P 500. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.25% for SPLV.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор