PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с RSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSPG и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		38.21%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.62%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPG имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции RSP немного отстают с 11.17%.

RSPG

1 день
-1.17%
1 месяц
10.24%
С начала года
38.21%
6 месяцев
39.08%
1 год
37.07%
3 года*
20.00%
5 лет*
24.76%
10 лет*
11.62%

RSP

1 день
2.05%
1 месяц
-5.97%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.65%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий RSPG и RSP

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.74

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.15

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.89

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.55

-0.36

Корреляция

Корреляция между RSPG и RSP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и RSP

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.89%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и RSP

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-59.92%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.54%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-21.38%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-39.04%

-34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.97%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-6.69%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.78%

+4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.47%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

8.83%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

17.17%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

16.20%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

18.36%

+15.21%