Сравнение RSPG с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
RSPG и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPG и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 11.25% против -0.97% соответственно.
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и PSCE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
RSPG vs. PSCE — Ранг доходности на риск
RSPG
PSCE
Сравнение RSPG c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPG | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.67 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.75 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.85 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RSPG и PSCE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и PSCE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и PSCE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -96.21% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -25.44% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -45.42% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -90.70% | +17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -75.44% | +69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -58.66% | +33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 7.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и PSCE
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 6.30% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPG | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.36% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 18.75% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 35.63% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 38.13% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 43.44% | -9.86% |