Сравнение RSPG с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
RSPG и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPG и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 34.61% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.99% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.43% соответственно.
RSPG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 34.61%
- 6 месяцев
- 36.46%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 24.11%
- 10 лет*
- 11.43%
CRAK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и CRAK
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
RSPG vs. CRAK — Ранг доходности на риск
RSPG
CRAK
Сравнение RSPG c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPG | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.45 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 4.20 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.81 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 20.74 | -16.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPG | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.45 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.54 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RSPG и CRAK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и CRAK
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CRAK в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.94% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.55% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и CRAK
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPG | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -58.80% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.65% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -35.61% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -58.80% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -1.30% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.62% | -12.63% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 3.49% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и CRAK
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPG | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.72% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 13.42% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 20.99% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 20.45% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 22.10% | +11.48% |