Сравнение RSPFX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPFX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 2.86% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции RSPFX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 15.32% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.76%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и VSCAX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
RSPFX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
RSPFX
VSCAX
Сравнение RSPFX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.79 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.64 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 6.36 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и VSCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и VSCAX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.30% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и VSCAX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -57.77% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -16.56% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -25.29% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -57.77% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -11.43% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -8.94% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.49% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и VSCAX
Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 4.61%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPFX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 8.31% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 16.64% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 25.77% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 23.13% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 26.70% | -4.66% |