Сравнение RSPFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSPFX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPFX или SPY.
Основные характеристики
| RSPFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.95% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 28.58% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.52% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.01% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.53 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 12.18% |
| Макс. просадка | -68.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -28.28% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и SPY
С начала года, RSPFX показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции RSPFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.01% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и SPY
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и SPY
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 0.70% | 0.84% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и SPY
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и SPY
Victory RS Partners Fund (RSPFX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.