Сравнение RSPFX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.84% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции RSPFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.97% против 16.16% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.97%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и VUG
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
RSPFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
RSPFX
VUG
Сравнение RSPFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.15 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и VUG
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.20% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и VUG
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -50.68% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -16.53% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -35.61% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -35.61% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -12.25% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.13% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.72% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и VUG
Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 7.12% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.70% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.70% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.22% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.38% | +0.67% |