Сравнение RSPF с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPF и VINIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -4.35% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.13% соответственно.
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
VINIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и VINIX
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Доходность на риск
RSPF vs. VINIX — Ранг доходности на риск
RSPF
VINIX
Сравнение RSPF c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.97 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.49 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.52 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 7.30 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.97 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и VINIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и VINIX
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VINIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.80% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и VINIX
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и VINIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -55.19% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -12.12% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -24.51% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -33.79% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -6.24% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -8.56% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.52% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и VINIX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.53% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 18.32% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.90% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 18.04% | +4.88% |