PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPF с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с VINIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both funds - RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 12.61%/yr vs 15.44%/yr for VINIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 12.61% против 15.44% соответственно.

RSPF

1 день
0.02%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
10.04%
С начала года
9.07%
1 год
13.97%
3 года*
18.47%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.61%
Всё время*
6.80%

VINIX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.75%
1 год
24.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.44%
Всё время*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
$1.35M$1.56M$1.43M

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RSPF и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		9.07%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		13.75%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between RSPF and VINIX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RSPF and VINIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPF и VINIX

Секторы
RSPF
VINIX

Финансовые услуги

91.9%
11.4%

Технологии

6.6%
38.6%

Промышленность

1.5%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

RSPF
91.9%
VINIX
11.4%

Технологии

RSPF
6.6%
VINIX
38.6%

Промышленность

RSPF
1.5%
VINIX
8.5%

Сырьевые материалы

RSPF

-

VINIX
1.7%

Коммуникационные услуги

RSPF

-

VINIX
9.9%

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

VINIX
9.5%

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

VINIX
4.5%

Энергетика

RSPF

-

VINIX
3.0%

Здравоохранение

RSPF

-

VINIX
8.9%

Недвижимость

RSPF

-

VINIX
1.8%

Коммунальные услуги

RSPF

-

VINIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

RSPF vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPF c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.85

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.54

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.67

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

11.47

-8.73

RSPF vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и VINIX

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-55.19%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.90%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-18.75%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-24.51%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.79%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-8.49%

-10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.07%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и VINIX

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 4.20% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.13%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.33%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

12.94%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.03%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

18.08%

+4.77%

Сравнение комиссий RSPF и VINIX

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и VINIX

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VINIX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.48%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and VINIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPF has higher volatility (4.20%) compared to VINIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор