PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с PSCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).

RSPF и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.73% соответственно.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с GABF

Сравнение комиссий RSPF и PSCF

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Доходность на риск

RSPF vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.47

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.80

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.77

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

2.43

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между RSPF и PSCF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и PSCF

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PSCF в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и PSCF

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и PSCF.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-45.46%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.27%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-36.77%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-45.46%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-7.36%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-8.67%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и PSCF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.92% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.76%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.51%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

21.57%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

22.56%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

24.79%

-1.87%