PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

RSPF и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.98% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий RSPF и PPA

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Доходность на риск

RSPF vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.09

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.80

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

3.37

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

13.40

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.09

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.06

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между RSPF и PPA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и PPA

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и PPA

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-57.37%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.71%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-18.37%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-43.92%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-8.56%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-9.19%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.45%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.57%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.14%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.75%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

18.22%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.48%

+2.44%