PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с KCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с KCE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).

RSPF и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-7.74%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.41% против 15.87% соответственно.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

KCE

1 день
2.64%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-9.06%
1 год
11.03%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.98%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Сравнение комиссий RSPF и KCE

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

RSPF vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFKCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.43

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.75

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.66

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

1.76

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.24

-0.04

Корреляция

Корреляция между RSPF и KCE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и KCE

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KCE в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.87%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и KCE

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KCE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-74.00%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-17.44%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-34.45%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-40.78%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-14.34%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-22.94%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

6.49%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и KCE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.92%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.64%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

25.68%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

22.97%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

23.21%

-0.29%