PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с KBWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

RSPF и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.03% соответственно.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Сравнение комиссий RSPF и KBWB

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

RSPF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.22

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.63

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.87

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.53

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.22

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.27

Корреляция

Корреляция между RSPF и KBWB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и KBWB

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KBWB в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и KBWB

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KBWB.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-50.27%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-16.38%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-49.31%

+21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-50.27%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-11.08%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-11.82%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

5.55%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и KBWB

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.92%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.74%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

16.01%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

26.00%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

26.66%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

29.25%

-6.33%