PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с IYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).

RSPF и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.62% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO

Сравнение комиссий RSPF и IYF

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.

IYF
iShares U.S. Financials ETF
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Доходность на риск

RSPF vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.56

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.45

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.34

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между RSPF и IYF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и IYF

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IYF в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и IYF

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и IYF.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-79.09%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.88%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.06%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-42.57%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-10.79%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-17.68%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и IYF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.91% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.73%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.36%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

19.46%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

18.99%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.90%

+2.02%