Сравнение RSPF с IXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares Global Financials ETF (IXG).
RSPF и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и IXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и IXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.56% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции IXG немного впереди с 11.73%.
RSPF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.41%
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и IXG
RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.
Доходность на риск
RSPF vs. IXG — Ранг доходности на риск
RSPF
IXG
Сравнение RSPF c IXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | IXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.16 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.11 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.07 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и IXG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и IXG
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IXG в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и IXG
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и IXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -78.42% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -12.79% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -27.20% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -43.47% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -7.30% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -19.87% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.47% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и IXG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.92%, в то время как у iShares Global Financials ETF (IXG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | IXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.91% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.54% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 18.13% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.29% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.15% | +2.77% |