PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с IXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с IXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and IXG (iShares Global Financials ETF) are both Financials Equities funds - RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC while IXG tracks the S&P Global Financials Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 12.51%/yr vs 13.25%/yr for IXG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for IXG.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям IXG по среднегодовой доходности: 12.51% против 13.25% соответственно.

RSPF

1 день
0.21%
1 месяц
2.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.82%
1 год
6.44%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.51%

IXG

1 день
-0.32%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.10%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
24.83%
5 лет*
13.10%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и IXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-0.50%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
IXG
iShares Global Financials ETF		5.10%28.54%25.69%14.97%-8.97%25.07%-2.99%24.60%-16.33%23.78%

Correlation

The correlation between RSPF and IXG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.84

The correlation between RSPF and IXG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPF и IXG

Секторы
RSPF
IXG

Финансовые услуги

92.6%
98.0%

Технологии

6.1%
1.1%

Промышленность

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.6%
IXG
98.0%

Технологии

RSPF
6.1%
IXG
1.1%

Промышленность

RSPF
1.3%
IXG
0.2%

Сырьевые материалы

RSPF

-

IXG

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

IXG

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

IXG
0.0%

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

IXG

-

Энергетика

RSPF

-

IXG
0.1%

Здравоохранение

RSPF

-

IXG
0.1%

Недвижимость

RSPF

-

IXG

-

Коммунальные услуги

RSPF

-

IXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Доходность на риск

RSPF vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFIXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.38

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.03

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.70

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

5.98

-4.73

RSPF vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IXG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и IXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и IXG

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, примерно равная максимальной просадке IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и IXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-78.42%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.33%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-13.54%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-27.20%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-43.47%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.53%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-19.71%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.20%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и IXG

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares Global Financials ETF (IXG) имеют волатильность 4.11% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.15%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.32%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.90%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.34%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

19.94%

+2.93%

Сравнение комиссий RSPF и IXG

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и IXG

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IXG в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXG
iShares Global Financials ETF		2.26%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.62%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and IXG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXG has higher volatility (4.15%) compared to RSPF (4.11%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs IXG's -78.42%.

On 10-year performance, IXG leads with 13.25% vs 12.51% for RSPF. On fees, RSPF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.25% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IXG.

IXG has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.62% for RSPF.

RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while IXG tracks S&P Global Financials Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.46% for IXG.

IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и IXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор