Сравнение RSPF с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
RSPF и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | -10.64% | 36.36% | 5.49% | 31.53% | -15.81% | 21.57% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции IAK немного впереди с 11.95%.
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и IAK
RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
RSPF vs. IAK — Ранг доходности на риск
RSPF
IAK
Сравнение RSPF c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.28 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.26 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.42 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.04 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и IAK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и IAK
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и IAK
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -77.38% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -11.58% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -14.76% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -44.95% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -6.09% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -16.24% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.71% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и IAK
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.04% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.48% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 18.69% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.07% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.89% | +2.03% |