PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSPF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSPF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPF имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции IAK немного впереди с 11.95%.


RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий RSPF и IAK

RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

RSPF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSPFIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.28

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

-0.26

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.42

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

-1.04

+1.06

RSPF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSPFIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между RSPF и IAK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и IAK

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и IAK

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


RSPFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-77.38%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-11.58%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-14.76%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-44.95%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-6.09%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-16.24%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и IAK

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSPFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.04%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.48%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

18.69%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

18.07%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.89%

+2.03%