Сравнение RSPF с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
RSPF и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPF и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.56% | 10.23% | 25.75% | 0.99% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
RSPF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.41%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и GSIB
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
RSPF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
RSPF
GSIB
Сравнение RSPF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.79 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.39 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.51 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 8.62 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.79 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.15 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и GSIB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и GSIB
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и GSIB
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -17.71% | -63.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -14.59% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -9.87% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -2.06% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.25% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и GSIB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.92%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.69% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 13.05% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 20.79% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 18.39% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 18.39% | +4.53% |