PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с FNCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

RSPF и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.56%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.56%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 11.41% против 12.25% соответственно.

RSPF

1 день
2.10%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-7.38%
1 год
0.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.41%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий RSPF и FNCL

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

RSPF vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.14

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

0.32

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.26

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.79

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между RSPF и FNCL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и FNCL

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и FNCL

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-44.38%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.78%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.68%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-44.38%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-11.94%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-6.89%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и FNCL

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.92% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.75%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

20.02%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

19.34%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.35%

+0.57%