PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с FNCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 11.37%/yr vs 12.14%/yr for FNCL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.14% соответственно.

RSPF

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.40%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.36%
10 лет*
11.37%

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-5.25%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Correlation

The correlation between RSPF and FNCL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between RSPF and FNCL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPF и FNCL

Секторы
RSPF
FNCL

Финансовые услуги

92.7%
96.9%

Технологии

6.1%
2.1%

Промышленность

1.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.7%
FNCL
96.9%

Технологии

RSPF
6.1%
FNCL
2.1%

Промышленность

RSPF
1.2%
FNCL
0.2%

Сырьевые материалы

RSPF

-

FNCL

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

FNCL
0.0%

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

FNCL
0.0%

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

FNCL

-

Энергетика

RSPF

-

FNCL

-

Здравоохранение

RSPF

-

FNCL
0.0%

Недвижимость

RSPF

-

FNCL
0.7%

Коммунальные услуги

RSPF

-

FNCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.L
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Доходность на риск

RSPF vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFFNCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.16

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.16

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

0.43

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCL равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RSPF и FNCL

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и FNCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-44.38%

-36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.78%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-17.29%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-25.68%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-44.38%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-9.28%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-6.90%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и FNCL

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 3.35% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.03%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.76%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.26%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.34%

+0.57%

Сравнение комиссий RSPF и FNCL

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и FNCL

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью FNCL в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.70%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSPF and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPF has higher volatility (3.35%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs FNCL's -44.38%.

On 10-year performance, FNCL leads with 12.14% vs 11.37% for RSPF. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNCL has performed better with a 12.14% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

RSPF and FNCL have nearly identical dividend yields, around 1.70%.

RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.08% for FNCL.

FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и FNCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор