Сравнение RSPF с FBDC
RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. RSPF is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, RSPF returned 13.97% vs -9.08% for FBDC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPF charges 0.40%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -5.05%.
RSPF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 6.80%
FBDC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -5.05%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.48K | $207.96K | $195.07K | |
| $1.35M | $1.56M | $1.43M |
Сравнение доходности по годам RSPF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 9.07% | 4.82% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.05% | -2.66% |
Correlation
The correlation between RSPF and FBDC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between RSPF and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
RSPF
FBDC
Сравнение RSPF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.50 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | -0.89 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPF и FBDC
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -20.60% | -60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -18.08% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.16% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -10.93% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 10.18% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и FBDC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.20%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.70% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 14.68% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 18.43% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 17.99% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.99% | +4.86% |
Сравнение комиссий RSPF и FBDC
RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и FBDC
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FBDC в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.07% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.48% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
RSPF and FBDC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (5.70%) compared to RSPF (4.20%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, RSPF leads with 13.97% vs -9.08% for FBDC. On fees, RSPF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPF has performed better with a 13.97% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 1.48% for RSPF.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 1.35% for FBDC.
RSPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPF и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор