Сравнение RSPE с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
RSPE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и SPYV
RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSPE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
RSPE
SPYV
Сравнение RSPE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.09 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и SPYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и SPYV
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и SPYV
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -58.45% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.03% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.43% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -8.77% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и SPYV
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.79% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.76% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.52% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.43% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.96% | -0.04% |