PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с RSPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

RSPD и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции RSPD превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 7.40% против 4.20% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI

Сравнение комиссий RSPD и RSPS

И RSPD, и RSPS имеют комиссию равную 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPD vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDRSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.16

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.12

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.18

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

-0.47

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между RSPD и RSPS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и RSPS

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSPS в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и RSPS

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-35.93%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.72%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.61%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-25.42%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-11.17%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-5.00%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.58%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.90%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.12%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

14.72%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

13.52%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

14.84%

+8.17%