PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

RSPD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 18.99% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий RSPD и QQQ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

RSPD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.07

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.66

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.00

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

7.32

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.07

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между RSPD и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и QQQ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и QQQ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-82.97%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.62%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-35.12%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-35.12%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-7.86%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-32.99%

+22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.44%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и QQQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.41% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.61%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.82%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

22.70%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.38%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

22.25%

+0.76%