PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с ONLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и ProShares Online Retail ETF (ONLN).

RSPD и ONLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. ONLN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Online Retail Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-13.71%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-9.86%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у ONLN с доходностью -9.86%.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

ONLN

1 день
0.23%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-12.20%
1 год
22.78%
3 года*
19.45%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с SPY

Сравнение комиссий RSPD и ONLN

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ONLN в 0.58%.

ONLN
ProShares Online Retail ETF
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RSPD vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDONLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.81

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.18

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

3.24

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDONLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.20

Корреляция

Корреляция между RSPD и ONLN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и ONLN

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ONLN в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.36%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и ONLN

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что меньше максимальной просадки ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и ONLN.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-71.77%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-19.75%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-69.19%

+34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-41.64%

+31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-35.41%

+24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.23%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и ONLN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.17%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

18.48%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

28.35%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

33.09%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

32.26%

-9.25%