PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с FXD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.53%/yr vs 8.49%/yr for FXD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPD имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции FXD немного отстают с 8.49%.

RSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.33%
1 год
6.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.53%

FXD

1 день
-0.09%
1 месяц
3.34%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-1.23%
1 год
10.64%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.06%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.06%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Correlation

The correlation between RSPD and FXD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.89

The correlation between RSPD and FXD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и FXD

Секторы
RSPD
FXD

Потребительский циклический сектор

96.1%
69.7%

Технологии

2.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.7%

Промышленность

1.8%
9.2%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
96.1%
FXD
69.7%

Технологии

RSPD
2.1%
FXD
2.5%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
FXD
6.7%

Промышленность

RSPD
1.8%
FXD
9.2%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
FXD

-

Сырьевые материалы

RSPD

-

FXD

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

FXD
9.2%

Энергетика

RSPD

-

FXD
0.8%

Здравоохранение

RSPD

-

FXD

-

Недвижимость

RSPD

-

FXD

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

RSPD vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.55

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.95

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.77

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

1.90

-0.73

RSPD vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и FXD

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, примерно равная максимальной просадке FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-65.27%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.94%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-26.02%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-33.74%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-49.54%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.29%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-10.95%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и FXD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеют волатильность 5.66% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

14.77%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.48%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

22.77%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.69%

-0.57%

Сравнение комиссий RSPD и FXD

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и FXD

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности FXD в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.76%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.89%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RSPD and FXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPD has higher volatility (5.66%) compared to FXD (5.62%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs FXD's -65.27%.

On 10-year performance, RSPD leads with 8.53% vs 8.49% for FXD. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPD has performed better with a 8.53% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

RSPD has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.76% for FXD.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.63% for FXD.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор