PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 13.32%/yr for SPHQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-8.45%

Correlation

The correlation between RSPC and SPHQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RSPC and SPHQ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPC и SPHQ

Секторы
RSPC
SPHQ

Коммуникационные услуги

89.9%
3.9%

Технологии

10.1%
40.1%

Финансовые услуги

0.0%
16.1%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
SPHQ
3.9%

Технологии

RSPC
10.1%
SPHQ
40.1%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
SPHQ
16.1%

Сырьевые материалы

RSPC

-

SPHQ
3.5%

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

SPHQ
5.6%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

SPHQ
7.9%

Энергетика

RSPC

-

SPHQ
1.0%

Здравоохранение

RSPC

-

SPHQ
3.3%

Промышленность

RSPC

-

SPHQ
12.6%

Недвижимость

RSPC

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

RSPC

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RSPC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.55

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.23

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.48

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

10.05

-10.28

RSPC vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и SPHQ

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-57.83%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-8.90%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-16.57%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-25.04%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-5.02%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-10.65%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

2.19%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.27%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.17%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.22%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.72%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.94%

+2.76%

Сравнение комиссий RSPC и SPHQ

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и SPHQ

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and SPHQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 13.32% vs 0.35% for RSPC. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 13.32% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.09% for SPHQ.

RSPC is categorized as Communications Equities, while SPHQ is S&P 500. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор