Сравнение RSPC с ^GSPC
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) is Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, RSPC returned -1.14%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
RSPC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -12.00%
- 6 месяцев
- -12.19%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам RSPC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -12.00% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -7.91% |
Correlation
The correlation between RSPC and ^GSPC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between RSPC and ^GSPC has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RSPC
^GSPC
Сравнение RSPC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.29 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.09 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и ^GSPC
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -56.78% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.10% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -25.43% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -3.32% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -10.71% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.06% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и ^GSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.72% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.82% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.88% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.50% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.00% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.07% | +2.66% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and ^GSPC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (4.82%) compared to RSPC (4.72%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор