PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и S&P 500 Index (^GSPC).

RSPC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPC и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-5.79%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

RSPC

1 день
0.10%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.11%
1 год
7.91%
3 года*
12.38%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с GBTCRSPC с GABFRSPC с IXP
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RSPC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.92

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.41

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.41

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

6.61

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между RSPC и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSPC и ^GSPC

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-56.78%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-12.14%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-25.43%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.78%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-10.75%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.60%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 3.70%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.37%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.55%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.33%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.90%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.05%

+2.86%