Сравнение RSPC с ^GSPC
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) is Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам RSPC и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -7.91% |
Correlation
The correlation between RSPC and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between RSPC and ^GSPC has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RSPC
^GSPC
Сравнение RSPC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.24 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.71 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и ^GSPC
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -56.78% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.10% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -25.43% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -1.00% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -10.70% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 2.09% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и ^GSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.25% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.00% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 12.56% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.00% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.05% | +2.65% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPC has higher volatility (4.95%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор