PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. RSPC is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, RSPC returned 11.84%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.

RSPC

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-4.38%
1 год
2.74%
3 года*
11.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.63%18.44%17.98%17.92%-11.95%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between RSPC and GABF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.66

The correlation between RSPC and GABF shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPC и GABF

Секторы
RSPC
GABF

Коммуникационные услуги

94.8%

-

Технологии

5.1%
4.9%

Финансовые услуги

0.0%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
94.8%
GABF

-

Технологии

RSPC
5.1%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

RSPC

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

GABF

-

Энергетика

RSPC

-

GABF

-

Здравоохранение

RSPC

-

GABF

-

Промышленность

RSPC

-

GABF
4.6%

Недвижимость

RSPC

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

RSPC

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с XNTK
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

RSPC vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPCGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.19

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.13

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.19

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.44

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPCGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.87

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RSPC и GABF

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-20.86%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-17.16%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-20.86%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-11.60%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-4.86%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

7.27%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и GABF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.06%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.28%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.14%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

17.37%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

20.54%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

20.54%

+0.23%

Сравнение комиссий RSPC и GABF

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и GABF

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.76%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and GABF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to RSPC (4.06%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 11.84% for RSPC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.76% for RSPC.

RSPC is categorized as Communications Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.10% for GABF.

RSPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор