PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 12.48%/yr for VTV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-7.65%

Correlation

The correlation between RSPC and VTV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RSPC and VTV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPC и VTV

Секторы
RSPC
VTV

Коммуникационные услуги

89.9%
2.9%

Технологии

10.1%
16.5%

Финансовые услуги

0.0%
21.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
VTV
2.9%

Технологии

RSPC
10.1%
VTV
16.5%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
VTV
21.5%

Сырьевые материалы

RSPC

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

VTV
8.9%

Энергетика

RSPC

-

VTV
7.4%

Здравоохранение

RSPC

-

VTV
14.1%

Промышленность

RSPC

-

VTV
13.6%

Недвижимость

RSPC

-

VTV
2.7%

Коммунальные услуги

RSPC

-

VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABFRSPC с XNTK
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

RSPC vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.56

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.71

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.15

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

15.75

-15.98

RSPC vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и VTV

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-59.27%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-6.35%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.52%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-17.04%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-0.32%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-7.83%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.67%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и VTV

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.67%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.77%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

10.30%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.86%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.60%

+4.10%

Сравнение комиссий RSPC и VTV

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и VTV

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and VTV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.95%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 12.48% vs 0.35% for RSPC. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.78% for RSPC.

RSPC is categorized as Communications Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор