Сравнение RSPC с XLC
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 7.96%/yr for XLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -3.75%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPC и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.75% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -7.04% |
Correlation
The correlation between RSPC and XLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between RSPC and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPC и XLC
Секторы
RSPC
XLC
Коммуникационные услуги
Технологии
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
RSPC
XLC
Технологии
RSPC
XLC
Финансовые услуги
RSPC
XLC
-
Сырьевые материалы
RSPC
-
XLC
-
Потребительский циклический сектор
RSPC
-
XLC
-
Потребительский защитный сектор
RSPC
-
XLC
-
Энергетика
RSPC
-
XLC
-
Здравоохранение
RSPC
-
XLC
-
Промышленность
RSPC
-
XLC
-
Недвижимость
RSPC
-
XLC
-
Коммунальные услуги
RSPC
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. XLC — Ранг доходности на риск
RSPC
XLC
Сравнение RSPC c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.63 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.77 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и XLC
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -46.65% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.57% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -17.97% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -46.65% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -5.64% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -10.55% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.14% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и XLC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.73% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.99% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 13.83% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.79% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.14% | -1.44% |
Сравнение комиссий RSPC и XLC
RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и XLC
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XLC в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and XLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLC has higher volatility (5.73%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs XLC's -46.65%.
On 5-year performance, XLC leads with 7.96% vs 0.35% for RSPC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLC has performed better with a 7.96% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.
RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.27% for XLC.
RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.13% for XLC.
XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор