PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с XLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.76%/yr vs 6.99%/yr for XLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -8.35%.

RSPC

1 день
0.77%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-2.95%
3 года*
10.22%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

XLC

1 день
0.38%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-8.09%
1 год
4.55%
3 года*
20.09%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-10.64%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-8.35%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-7.04%

Correlation

The correlation between RSPC and XLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between RSPC and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPC и XLC

Секторы
RSPC
XLC

Коммуникационные услуги

95.2%
95.6%

Технологии

4.8%
4.2%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
95.2%
XLC
95.6%

Технологии

RSPC
4.8%
XLC
4.2%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
XLC

-

Сырьевые материалы

RSPC

-

XLC

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

XLC

-

Энергетика

RSPC

-

XLC

-

Здравоохранение

RSPC

-

XLC

-

Промышленность

RSPC

-

XLC

-

Недвижимость

RSPC

-

XLC

-

Коммунальные услуги

RSPC

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABFRSPC с XNTK
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

RSPC vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.34

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.57

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

1.27

-1.78

RSPC vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и XLC

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-46.65%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-10.57%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-17.97%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-46.65%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-10.15%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-10.57%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.58%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и XLC

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеют волатильность 4.67% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.24%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

13.54%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

20.74%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

22.17%

-1.43%

Сравнение комиссий RSPC и XLC

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и XLC

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XLC в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.84%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.33%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and XLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (4.67%) compared to RSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 6.99% vs -0.76% for RSPC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 6.99% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.33% for XLC.

RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.13% for XLC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор