PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с XLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.10%/yr vs 8.28%/yr for XLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -4.49%.

RSPC

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-4.38%
1 год
2.74%
3 года*
11.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.63%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-7.49%

Correlation

The correlation between RSPC and XLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between RSPC and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPC и XLC

Секторы
RSPC
XLC

Коммуникационные услуги

94.8%
95.1%

Технологии

5.1%
4.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
94.8%
XLC
95.1%

Технологии

RSPC
5.1%
XLC
4.7%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
XLC

-

Сырьевые материалы

RSPC

-

XLC

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

XLC

-

Энергетика

RSPC

-

XLC

-

Здравоохранение

RSPC

-

XLC

-

Промышленность

RSPC

-

XLC

-

Недвижимость

RSPC

-

XLC

-

Коммунальные услуги

RSPC

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABFRSPC с XNTK
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

RSPC vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPCXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.88

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.36

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.11

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

3.72

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPCXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RSPC и XLC

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-46.65%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.57%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-17.97%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-46.65%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-6.36%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.60%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.14%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и XLC

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.67%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.57%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

13.26%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

20.68%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

22.20%

-1.43%

Сравнение комиссий RSPC и XLC

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и XLC

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.76%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and XLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.06%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.28% vs -0.10% for RSPC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.28% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.25% for XLC.

RSPC is categorized as Communications Equities, while XLC is Large Cap Growth Equities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.13% for XLC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор