PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.10%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

RSPC

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-4.38%
1 год
2.74%
3 года*
11.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.63%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-5.97%

Correlation

The correlation between RSPC and SPHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.63

The correlation between RSPC and SPHD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPC и SPHD

Секторы
RSPC
SPHD

Коммуникационные услуги

94.8%
8.6%

Технологии

5.1%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Коммуникационные услуги

RSPC
94.8%
SPHD
8.6%

Технологии

RSPC
5.1%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

RSPC

-

SPHD

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

SPHD
17.8%

Энергетика

RSPC

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

RSPC

-

SPHD
5.1%

Промышленность

RSPC

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

RSPC

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

RSPC

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSPC vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPCSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.74

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.15

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

1.11

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

2.78

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPCSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RSPC и SPHD

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-41.39%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-7.33%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.29%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-19.50%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-5.37%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-4.70%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.93%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.99%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.55%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

11.04%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

14.16%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

17.64%

+3.13%

Сравнение комиссий RSPC и SPHD

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и SPHD

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.76%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and SPHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.06%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, SPHD leads with 5.48% vs -0.10% for RSPC. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 5.48% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.76% for RSPC.

RSPC is categorized as Communications Equities, while SPHD is Dividend. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор