PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%-7.71%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between RSPC and SOXQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.47

The correlation between RSPC and SOXQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPC и SOXQ

Секторы
RSPC
SOXQ

Коммуникационные услуги

89.9%

-

Технологии

10.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
SOXQ

-

Технологии

RSPC
10.1%
SOXQ
100.0%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
SOXQ
0.1%

Сырьевые материалы

RSPC

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

SOXQ

-

Энергетика

RSPC

-

SOXQ

-

Здравоохранение

RSPC

-

SOXQ

-

Промышленность

RSPC

-

SOXQ

-

Недвижимость

RSPC

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

RSPC

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

RSPC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.64

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.90

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.83

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

20.69

-20.91

RSPC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и SOXQ

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-46.01%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-18.86%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-39.36%

+24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-46.01%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-18.86%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-12.85%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.30%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

19.92%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

35.76%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

41.59%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

37.91%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

37.65%

-16.95%

Сравнение комиссий RSPC и SOXQ

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и SOXQ

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and SOXQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 0.35% for RSPC. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.30% for SOXQ.

RSPC is categorized as Communications Equities, while SOXQ is Semiconductors. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор