Сравнение RSPC с GSG
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам RSPC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -11.10% |
Correlation
The correlation between RSPC and GSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between RSPC and GSG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. GSG — Ранг доходности на риск
RSPC
GSG
Сравнение RSPC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.00 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.66 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и GSG
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -89.62% | +51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -18.81% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.81% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -29.12% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -59.56% | +48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -63.68% | +50.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 5.63% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и GSG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.17% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 21.54% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 23.48% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.80% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.00% | -1.30% |
Сравнение комиссий RSPC и GSG
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и GSG
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and GSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GSG.
RSPC is categorized as Communications Equities, while GSG is Commodities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор