PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 12.25%/yr for DBO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-16.93%

Correlation

The correlation between RSPC and DBO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.17

The correlation between RSPC and DBO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

RSPC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.42

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.06

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.85

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

4.96

-5.19

RSPC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и DBO

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-90.18%

+52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-27.73%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-28.20%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-37.68%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-57.23%

+46.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-62.22%

+49.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

10.33%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и DBO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

13.80%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

31.15%

-20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

36.05%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

32.93%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

31.92%

-11.22%

Сравнение комиссий RSPC и DBO

RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и DBO

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and DBO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 12.25% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 12.25% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.78% for RSPC.

RSPC is categorized as Communications Equities, while DBO is Oil & Gas. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор