Сравнение RSPC с COMT
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам RSPC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.47% |
Correlation
The correlation between RSPC and COMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between RSPC and COMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. COMT — Ранг доходности на риск
RSPC
COMT
Сравнение RSPC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.90 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.35 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и COMT
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -51.89% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -17.57% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -17.57% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -29.00% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -11.28% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -23.95% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 5.24% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и COMT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.91% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 19.67% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 21.54% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 21.20% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.85% | +1.85% |
Сравнение комиссий RSPC и COMT
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и COMT
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and COMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.78% for RSPC.
RSPC is categorized as Communications Equities, while COMT is Commodities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор