Сравнение RSPC с BNO
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.97%/yr vs 15.98%/yr for BNO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
RSPC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам RSPC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -11.21% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -17.00% |
Correlation
The correlation between RSPC and BNO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between RSPC and BNO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. BNO — Ранг доходности на риск
RSPC
BNO
Сравнение RSPC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.23 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.18 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и BNO
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -87.06% | +49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -32.25% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -32.25% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -33.70% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -32.25% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -40.10% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 9.47% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и BNO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.69%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 11.33% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 37.57% | -27.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 41.20% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 35.70% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 36.70% | -15.97% |
Сравнение комиссий RSPC и BNO
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и BNO
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.85% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and BNO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.33%) compared to RSPC (4.69%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 15.98% vs -0.97% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 15.98% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
RSPC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for BNO.
RSPC is categorized as Communications Equities, while BNO is Oil & Gas. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор