Сравнение RSPC с BNO
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 19.90%/yr for BNO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам RSPC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -17.00% |
Correlation
The correlation between RSPC and BNO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between RSPC and BNO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. BNO — Ранг доходности на риск
RSPC
BNO
Сравнение RSPC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.61 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.66 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и BNO
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -87.06% | +49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -34.46% | +19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -34.46% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -34.46% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -22.20% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -40.06% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 11.87% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и BNO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 15.19% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 39.16% | -28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 42.74% | -28.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 36.11% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 36.77% | -16.07% |
Сравнение комиссий RSPC и BNO
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и BNO
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and BNO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 19.90% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 19.90% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for BNO.
RSPC is categorized as Communications Equities, while BNO is Oil & Gas. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор