Сравнение RSPA с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
RSPA и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и XRMI
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
RSPA vs. XRMI — Ранг доходности на риск
RSPA
XRMI
Сравнение RSPA c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 2.72 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.26 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и XRMI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и XRMI
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и XRMI
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, примерно равная максимальной просадке XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -15.31% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -5.02% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -6.10% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.47% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и XRMI
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.68% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 4.51% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 6.88% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.99% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.99% | +6.40% |