Сравнение RSPA с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
RSPA и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и XCLR
RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
RSPA vs. XCLR — Ранг доходности на риск
RSPA
XCLR
Сравнение RSPA c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.24 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и XCLR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и XCLR
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и XCLR
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -14.63% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.29% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.45% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -4.82% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.02% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и XCLR
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.42% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.16% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 10.53% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.58% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.58% | +2.81% |