Сравнение RSPA с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
RSPA и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и SPHB
RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Доходность на риск
RSPA vs. SPHB — Ранг доходности на риск
RSPA
SPHB
Сравнение RSPA c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.31 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.16 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 14.27 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.68 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и SPHB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и SPHB
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и SPHB
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -46.84% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -16.08% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.59% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.56% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 8.80% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 17.65% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 29.95% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 27.27% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 28.41% | -15.02% |