Сравнение RSP с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
RSP и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 5.76% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и XRMI
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
RSP vs. XRMI — Ранг доходности на риск
RSP
XRMI
Сравнение RSP c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.62 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.72 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RSP и XRMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и XRMI
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и XRMI
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -15.31% | -44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -5.02% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -3.86% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.10% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.47% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и XRMI
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.68% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 4.51% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 6.88% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 6.99% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 6.99% | +11.37% |