Сравнение RSP с TBIL
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSP returned 14.66%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RSP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности RSP и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.61%.
RSP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.15%
TBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSP и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.96% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -2.61% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.61% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between RSP and TBIL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. TBIL — Ранг доходности на риск
RSP
TBIL
Сравнение RSP c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -56.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 17.24 | -15.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 197.88 | -195.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 939.34 | -929.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и TBIL
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -0.10% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -0.02% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -0.02% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -0.00% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.00% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и TBIL
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.07% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 0.19% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 0.29% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 0.32% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.32% | +18.04% |
Сравнение комиссий RSP и TBIL
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и TBIL
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and TBIL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.57%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, RSP leads with 14.66% vs 4.63% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSP has performed better with a 14.66% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.47% for RSP.
RSP is categorized as S&P 500, while TBIL is Ultrashort Bond. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. They also come from different issuers: Invesco and F/m Investments. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.87 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор