PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с SPYI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. RSP is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, RSP returned 14.55%/yr vs 15.90%/yr for SPYI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.94%.

RSP

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.05%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.18%

SPYI

1 день
1.53%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.71%
1 год
22.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		11.61%11.21%12.79%13.70%-0.57%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.94%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between RSP and SPYI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between RSP and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и SPYI

Секторы
RSP
SPYI

Технологии

20.9%
39.1%

Промышленность

14.2%
7.8%

Финансовые услуги

13.9%
11.1%

Здравоохранение

11.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Недвижимость

6.1%
1.8%

Коммунальные услуги

5.7%
2.1%

Энергетика

4.0%
3.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.7%

Технологии

RSP
20.9%
SPYI
39.1%

Промышленность

RSP
14.2%
SPYI
7.8%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
SPYI
11.1%

Здравоохранение

RSP
11.1%
SPYI
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
SPYI
4.5%

Недвижимость

RSP
6.1%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
SPYI
2.1%

Энергетика

RSP
4.0%
SPYI
3.1%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
SPYI
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

RSP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.03

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.95

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.87

-4.19

RSP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и SPYI

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-16.47%

-43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.72%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.47%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-1.81%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SPYI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.59%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.89%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

8.20%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

10.19%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.01%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

13.01%

+5.36%

Сравнение комиссий RSP и SPYI

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SPYI

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SPYI в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.62%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSP and SPYI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.89%) compared to RSP (3.59%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.90% vs 14.55% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.90% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.46% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор