PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

RSP и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.90% соответственно.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий RSP и SPYG

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RSP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.04

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.75

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

6.81

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Корреляция

Корреляция между RSP и SPYG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SPYG

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RSP и SPYG

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-67.63%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.76%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-32.67%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-32.67%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-9.06%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-24.48%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.55%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.32%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

12.90%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

22.42%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.13%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.57%

-2.21%