Сравнение RSP с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
RSP и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.21% против 16.61% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и SPHB
RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSP vs. SPHB — Ранг доходности на риск
RSP
SPHB
Сравнение RSP c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.68 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.31 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.16 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 14.27 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.68 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RSP и SPHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и SPHB
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и SPHB
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -46.84% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.08% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -31.49% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -46.84% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.04% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -8.59% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.56% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 8.80% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 17.65% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 29.95% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 27.27% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 28.41% | -10.05% |