PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

RSP и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSP имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции RSPG немного впереди с 11.25%.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий RSP и RSPG

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSP vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.15

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.32

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между RSP и RSPG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPG

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPG

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-79.98%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-21.05%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-28.44%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-73.17%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.04%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-25.63%

+18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

7.55%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.30%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

15.29%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

27.69%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

28.51%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

33.58%

-15.22%