PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с RSPA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, RSP returned 21.88% vs 20.31% for RSPA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. RSP charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 12.90%.

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

RSPA

1 день
-0.01%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
8.72%
С начала года
12.90%
1 год
20.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
$10.19M$10.71M$10.27M

Сравнение доходности по годам RSP и RSPA

2026 (YTD)20252024
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%2.81%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		12.90%11.07%3.51%

Correlation

The correlation between RSP and RSPA is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between RSP and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и RSPA

Секторы
RSP
RSPA

Технологии

16.9%
17.3%

Финансовые услуги

14.8%
13.9%

Промышленность

14.6%
15.7%

Здравоохранение

11.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.9%

Коммунальные услуги

6.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.3%

Недвижимость

6.0%
5.9%

Сырьевые материалы

4.6%
3.9%

Энергетика

4.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.0%

Технологии

RSP
16.9%
RSPA
17.3%

Финансовые услуги

RSP
14.8%
RSPA
13.9%

Промышленность

RSP
14.6%
RSPA
15.7%

Здравоохранение

RSP
11.8%
RSPA
12.0%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.5%
RSPA
10.9%

Коммунальные услуги

RSP
6.6%
RSPA
6.3%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.2%
RSPA
6.3%

Недвижимость

RSP
6.0%
RSPA
5.9%

Сырьевые материалы

RSP
4.6%
RSPA
3.9%

Энергетика

RSP
4.2%
RSPA
3.8%

Коммуникационные услуги

RSP
3.3%
RSPA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с JEPQRSPA с QQQIRSPA с BALIRSPA с VUAA.DE

Доходность на риск

RSP vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.17

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.08

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.29

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.41

-2.56

RSP vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPA

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-15.37%

-44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.21%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.01%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.91%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.14%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.75%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

9.42%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

12.65%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

12.65%

+5.64%

Сравнение комиссий RSP и RSPA

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPA

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RSPA в 8.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.81%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSP and RSPA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.27%) compared to RSPA (2.14%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, RSP leads with 21.88% vs 20.31% for RSPA. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSP has performed better with a 21.88% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 1.46% for RSP.

Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.29% for RSPA.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор