PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с RSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, RSP returned 19.50% vs 18.38% for RSPA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 7.86%.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и RSPA

2026 (YTD)20252024
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%3.23%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%

Correlation

The correlation between RSP and RSPA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between RSP and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и RSPA

Секторы
RSP
RSPA

Технологии

19.6%
18.3%

Финансовые услуги

14.5%
14.4%

Промышленность

14.1%
14.7%

Здравоохранение

11.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Коммунальные услуги

6.1%
6.0%

Недвижимость

6.0%
6.2%

Энергетика

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.0%

Технологии

RSP
19.6%
RSPA
18.3%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
RSPA
14.4%

Промышленность

RSP
14.1%
RSPA
14.7%

Здравоохранение

RSP
11.0%
RSPA
10.9%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
RSPA
10.3%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
RSPA
6.5%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
RSPA
6.0%

Недвижимость

RSP
6.0%
RSPA
6.2%

Энергетика

RSP
4.5%
RSPA
4.5%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
RSPA
4.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
RSPA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQRSPA с BALI

Доходность на риск

RSP vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.98

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.85

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.97

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.88

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPA

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-15.37%

-44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.21%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.28%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.05%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.95%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.66%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.36%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.00%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.00%

+5.35%

Сравнение комиссий RSP и RSPA

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPA

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RSPA в 8.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSP and RSPA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to RSPA (1.95%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs RSPA's -15.37%.

On 1-year performance, RSP leads with 19.50% vs 18.38% for RSPA. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSP has performed better with a 19.50% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.98%, compared with 1.49% for RSP.

Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.29% for RSPA.

RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор