PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 17.38%/yr for PPA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности RSP и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.86% против 17.38% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between RSP and PPA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between RSP and PPA has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSP и PPA

Секторы
RSP
PPA

Технологии

19.6%
9.8%

Финансовые услуги

14.5%

-

Промышленность

14.1%
90.1%

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Технологии

RSP
19.6%
PPA
9.8%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
PPA

-

Промышленность

RSP
14.1%
PPA
90.1%

Здравоохранение

RSP
11.0%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
PPA

-

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
PPA

-

Недвижимость

RSP
6.0%
PPA

-

Энергетика

RSP
4.5%
PPA

-

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
PPA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

RSP vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.40

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.05

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.95

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

5.68

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RSP и PPA

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-57.37%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.71%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-15.24%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-18.37%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-43.92%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-8.40%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-9.18%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.69%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.73%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

15.95%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

19.03%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.49%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

20.64%

-2.29%

Сравнение комиссий RSP и PPA

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и PPA

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and PPA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.39% for PPA.

RSP is categorized as S&P 500, while PPA is Aerospace & Defense. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.58% for PPA.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор